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Moyennes mobiles : comment les utiliser dans le trading de c...
Académie

Moyennes mobiles : comment les utiliser dans le trading de crypto-monnaies ?

Les moyennes mobiles – plus connues sous le nom de Moyenne mobiles (MA) – sont l’un des indicateurs de l’analyse technique. le plus souvent utilisé et avec une plus grande popularité sur commerce avec les crypto-monnaies.

Ces moyennes sont également des indicateurs delos. le plus facile à utiliser. Une fois ajoutés au graphique, ils constituent un excellent outil pour identifier les tendances et éliminer une partie du « bruit » couramment observé sur les graphiques de prix.

Comme nous allons le montrer, c’est la simplicité de cette méthode qui la rend sophistiquée. À son niveau le plus basique, tout ce que nous devons faire est de trouver un événement où deux moyennes mobiles se croisent afin de prendre de bonnes décisions d’investissement en crypto-monnaies.

Une stratégie simple, basée uniquement sur cet indicateur, a permis à certains investisseurs de capter cette tendance positive du marché en 2019 et de s’assurer une bonne marge bénéficiaire (nous analysons le cas ci-dessous).

Il existe différents types de moyennes mobiles, les principales étant :

  • Moyenne mobile simpleMoyenne mobile simple (SMA) ;
  • Moyenne mobile exponentielleMoyenne mobile exponentielle (EMA).

Voyons donc comment fonctionnent ces indicateurs, en commençant par le plus simple : la moyenne mobile simple.

Moyenne mobile simple (SMA) 1.

Contrairement à certains indicateurs techniques tels que le RSI, les moyennes mobiles sont des indicateurs d’une catégorie particulière, appelée… indicateurs retardés – En traduction littérale, cela signifie qu’ils sont indicateurs retardés.

Il est facile de voir ce que cela signifie.

Quand vous regardez la moyenne mobile du prix du bitcoin aujourd’hui, vous verrez une ligne qui représente les comportements passés du prix de la monnaie.

MA9 Moyennes mobiles
La ligne bleue représente la moyenne mobile simple à 9 jours : MA9.

Si vous regardez le graphique ci-dessus, chaque fois qu’il y a une forte variation de prix, il faut un peu de temps pour que la moyenne suive cette fluctuation.

1.1 Comment calcule-t-on la moyenne mobile simple ?

La moyenne mobile simple est calculée à l’aide d’une formule mathématique de base, qui consiste à additionner les prix de clôture quotidiens d’une devise sur une certaine période et à diviser cette somme par le nombre total de jours de la période.

Utile

SMA= (P1 + P2 + … + P N) / N

Où :
P = Prix de la monnaie à la période N.
N= nombre total de jours

1.2 Période choisie pour les moyennes.

Cet indicateur est hautement personnalisablec’est-à-dire qu’il peut être calculé en utilisant différentes périodes d’analyse : 7, 14, 21, 50 ou 100 jours.

Selon la valeur choisie pour la moyenne mobile, elle peut être considérée comme une moyenne mobile de court, moitié o à long terme.

Moyennes mobiles
Il est clair que MA200 est moins sensible au « bruit » des prix que MA50.

Comme le montre l’image ci-dessus, plus la période choisie est courte pour la moyenne, plus la sensibilité de la moyenne est élevée aux variations du prix des crypto-monnaies.

Plus cette période est longueplus les moyennes mobiles sont lisses, c’est à dire, moins sensibles à la volatilité des prix.

Cela rend la perception de la tendance à long terme est plus claire, car les fluctuations quotidiennes des prix ont moins d’impact sur l’ensemble des données utilisées pour calculer la moyenne.

Par conséquent, une moyenne mobile d’une période de 200 jours présentera un décalage beaucoup plus important qu’une autre moyenne mobile d’une période de 30 jours, car celle-ci contient la moyenne des prix des 200 derniers jours.

Moyenne mobile exponentielle (EMA) 2.

Moyennes mobiles EMA9
Ligne jaune : Moyenne mobile exponentielle à 9 jours (EMA9).

À première vue, les deux moyennes (simple et exponentielle) semblent très similaires, mais il y a une différence ! clé!

La moyenne mobile exponentielle – Moyenne mobile exponentielle – diffère de la moyenne mobile simple car attribue un poids plus important aux données plus récentes.

Cette pertinence attribuée aux prix les plus récents contraste avec ce qui se passe dans la moyenne mobile simple, où toutes les observations de la période ont le même poids dans le calcul de l’indicateur.

Ceci est visuellement perceptible car la ligne de la moyenne mobile exponentielle démontre une plus grande sensibilité aux prix les plus récents par rapport à une moyenne mobile simple évaluée sur la même période.

Moyennes mobiles SMA9 SMA9 EMA9
Ligne bleue : SMA9 | Ligne jaune : EMA9.

2.1 Comment calcule-t-on la moyenne mobile exponentielle ?

Cette moyenne a une formule de calcul un peu plus complexe – que nous montrons ci-dessous. Cependant, il est important de noter que il n’est pas nécessaire de comprendre les subtilités mathématiques du calcul de ces moyennes pour savoir comment utiliser ces indicateurs Et les intégrer dans une stratégie d’achat et de vente de crypto-monnaies.

EMA = Prix (H) × K+ EMA (A) × (1-K).

Où :
H = Aujourd’hui
A = Hier
N = Nombre de jours de la période
K = 2 ÷ (N+1)

3. comment utiliser les moyennes mobiles ?

Certaines moyennes mobiles sont largement utilisées par les investisseurs, notamment celles qui concernent les périodes de… 21 (21MA), 55 (55MA), 100 (100MA) y 200 (200MA) jours.

Il n’y a pas de règle implicite qui vous oblige à utiliser ces valeurs. Comme nous l’avons mentionné, cet indicateur est hautement personnalisable. chacun peut choisir les valeurs qu’il souhaite. L’important est d’être cohérent dans son utilisation et de savoir poser les bonnes questions pour les périodes que l’on évalue.

Si vous savez ce qu’il faut rechercher, ces moyennes peuvent révéler des informations très utiles sur l’état actuel du marché et vous permettre de prendre des décisions d’achat et de vente pondérées, en gardant à l’esprit qu’elles peuvent révéler des choses comme.. :

  1. Nous sommes dans un phase positive (marché haussier) o refus du marché (marché baissier) ;
  2. Possible supports ou résistances à la progression des prix ;
  3. Renversement de tendance à long terme (par exemple : confirmation du redémarrage d’une marché haussier)

Nous allons nous concentrer sur ce dernier point (3), plus précisément sur le. les croisements de ces moyennesce qui peut être extrêmement utile pour choisir le bon moment pour entrer sur le marché.

4. Croix moyennes : Croix d’or et Croix de mort

Prédire les tendances dans commerce n’est pas un processus simple ! Il est toutefois possible d’investir sur la base de probabilités. Ces probabilités sont calculées sur la base (mais pas seulement) de l’analyse technique.

Les moyennes mobiles peuvent vous donner des signaux de commerce par des phénomènes connus sous le nom de Croix d’or y Death-Cross.

Une fois encore, nous soulignons que la simplicité d’utilisation de cet indicateur pour déterminer les moments d’achat et de vente est une grande victoire ! Il n’est pas nécessaire d’être un expert en analyse technique pour savoir comment identifier les Golden-Cross et Death-Cross sur un graphique de prix.

Ces signaux sont l’une des bases de la stratégie de trading connue sous le nom de. Swing Tradingdans lequel l’investisseur cherche à anticiper les investissements dans la tendance à moyen et long terme dans le prix d’une crypto-monnaie.

Pour commencer, il suffit d’avoir deux bas sur le graphique des prix :

  • Un moyen terme : 55EMA (55-day Exponential Moving Average).;
  • Une moyenne à long terme : 200EMA (200-day Exponential Moving Average)..

4.1 Croix d’or

La Croix d’or peut être interprétée comme un signal de entrée sur le marchéen d’autres termes, c’est peut-être le bon moment (si ce n’est le meilleur moment) pour acheter.

Ce phénomène se produit lorsque La moyenne mobile à moyen terme (55EMA) croise la moyenne mobile à long terme (200EMA). dans une direction positive.

Voyons maintenant comment nous aurions pu utiliser ce signal pour capturer une grande partie de la hausse du prix du bitcoin en 2019.

croix dorée des moyennes mobiles
Croix d’or de 55EMA avec 200EMA 1er mai 2019.

Celui qui avait acheté au moment de cette Croix d’or, lorsque le prix du bitcoin était d’environ 5 600 dollars, aurait pu plus tard vendre avec… plus de 100 % de bénéfices.

Nous parlons de près de 100% de profit en 3 mois…. Bitcoin, quoi d’autre ?

Maintenant, vous pensez peut-être :

« C’est un exemple trop forcé pour correspondre à votre explication, ce n’est pas toujours le cas ! ».

Attention: comme tout indicateur technique, la Croix d’or n’est pas un signal de profit infaillible. Elle a particulièrement bien fonctionné sur le bitcoin, car il s’agit d’une crypto-monnaie dont le prix a augmenté, en moyenne, depuis 2009 (avec toutefois la volatilité qui la caractérise).

Le Golden-Cross ne se produit pas souvent avec ces moyennes mobiles, Ainsi, lorsqu’il se produit, il faut envisager d’entrer sur le marché, toujours avec promptitude pour contrôler les pertes éventuelles.

Pour avoir une idée de la fréquence de ces événements, le dernier Golden-Cross significatif sur le graphique journalier du prix du bitcoin a eu lieu en… Novembre 2015.

Croisements en or Moyennes mobiles

L’image ci-dessus nous montre un cas curieux, qui reflète la faillibilité de cette stratégie. On peut y voir deux Croix d’or, qui, pour les besoins de l’explication, ont été désignées par les termes suivants Croix d’or A y Golden-Cross B.

Examinons chacun d’entre eux plus en détail.

Golden-Cross A (juin 2014).

Cette Croix d’Or s’est produite après une période de grande volatilité (comme on peut le voir sur la gauche du graphique). Celui qui avait choisi d’acheter au moment où l’indicateur a été révélé, aurait pu enregistrer des pertes d’environ 20%.

Cependant, il est important de garder à l’esprit que cet indicateur. peuvent ne pas être totalement fiables en période de forte volatilité.car les moyennes elles-mêmes (principalement la 55EMA) sont plus sujettes à la volatilité. Dans le cas de ce Golden-Cross, le prix du bitcoin avait subi une correction d’environ 75%.

Il est bon d’éviter d’entrer sur le marché avec des positions importantes lorsque le prix montre des fluctuations comme celles que nous voyons à gauche de la Croix d’or A, dans l’image ci-dessus. Celui qui fait cela, devra être beaucoup plus prudent pour contrôler les pertes possibles !

Golden-Cross B (novembre 2015).

Dans cette situation, le prix de la monnaie avait traversé un phase de consolidationc’est-à-dire une faible volatilité.

Le graphique nous montre que, petit à petit, tout au long de l’année 2015, les acheteurs ont poussé le prix à la hausse, initiant ainsi un processus de… retournement d’une tendance négative à une tendance positive sur le marché.. C’est ce renversement qui est marqué par la Croix d’or.

Moyennes mobiles Croix d'or
Consolidation des prix en tendance positive et post-Croix d’or.

Cette consolidation des prix est importante, car elle nous indique que le marché s’est stabilisé dans cette fourchette de prix. Si le prix se redresse comme dans le cas présent, que la reprise est plus crédible que celle que nous avons vue dans le cas précédent (Golden-Cross A). Ainsi, nous pouvons avoir plus de confiance lorsque nous entrons sur le marché.

Jusqu’où cette Croix d’or de novembre 2015 nous a-t-elle menés ?

Moyennes mobiles Golden Cross 2015

De Novembre 2015 à Décembre 2017le prix du bitcoin a connu une hausse héroïque, passant de 1,5 à 2,5 milliards d’euros. 600$ a 19.000$.

4.2 Croix de mort

La Croix de Mort n’est rien d’autre que le contraire de la Croix d’Or, c’est à dire le moment où la La moyenne mobile à moyen terme (55EMA) croise la moyenne mobile à long terme (200EMA). dans le sens négatif.

Lorsqu’une croix de la mort est identifiée, les investisseurs peuvent considérer ce signal comme une bonne occasion d’ouvrir un compte. mettre la positionpuisque, théoriquement, c’est le signe d’une inversion de la tendance de la direction positive à la direction négative.

Cependant, La Croix de Mort n’est pas aussi fiable que la Croix d’Or dans le… commerce avec Bitcoin !

Historiquement, sur le graphique quotidien du prix du bitcoin, ce signal n’a pas montré un taux de réussite aussi élevé (du moins en suivant la stratégie avec ces moyennes mobiles que nous montrons ici).

L’une des raisons possibles est, comme nous l’avons déjà mentionné, que le prix du bitcoin n’a cessé d’augmenter (d’un point de vue mondial). Malgré les diverses corrections de prix, il monte toujours plus qu’il ne descend.

Les seuls cas où vous pouvez essayer de tirer parti de la croix de la mort sont ceux où le prix d’une crypto-monnaie subit une importante correction – comme cela a été le cas pour le bitcoin pendant une grande partie de 2018.

Croix de mort des moyennes mobiles

Cette croix de la mort aurait été un bon moment pour ouvrir une position courte sur des plateformes comme eToro (elles vous permettent de profiter facilement de la hausse et de la baisse des prix des crypto-monnaies).

Ou le prix est passé de 6 250 $ à 3 170 $. Y compris les frais et autres commissions facturés, le profit sur cette position de vente aurait pu être d’environ 40%..

5. Conclusion

  • Le site Moyennes mobiles (Moyennes mobiles) sont des indicateurs techniques très simples, qui donnent une grande valeur à l’analyse technique des crypto-monnaies.
  • Votre simplicité n’enlève rien à son potentiel utiliser pour rechercher les bons moments pour entrer sur le marché (principalement dans des positions d’achat).
  • Le croisement de deux moyennes mobiles, telles que 55EMA (moyen terme) et 200EMA (long terme), nous donne. d’excellents signaux des renversements de tendance dans le prix d’une crypto-monnaie.
  • En particulier, Croix d’or a été un grand allié dans le choix des moments de shopping.
  • Death-Crossbien que moins fiable, est utile pour identifier les phases du marché.
  • Pas de signal fournie par un indicateur technique est sûre à 100%.

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Marta aka "CryptoNinja" ; je suis entré dans le montre de la cryptomonnaie en 2017 ! J'ai connu le premier "bull run"et j'ai beaucoup appris. J'ai décidé de créer ce site et mettre à votre disposition toutes les informations et actualités de la sphère crypto ! Bonne lecture !

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